分析:一般來說,活潑金屬和活潑非金屬元素之間易形成離子鍵、非金屬元素之間易形成共價鍵,不同非金屬元素之間易形成極性共價鍵,同種非金屬元素之間易形成非極性共價鍵,第IA族、第IIA族和第VIA族、第VIIA族元素之間易形成離子鍵,只含共價鍵的化合物為共價化合物.
解答:解:A.氧化鎂中鎂離子和氧離子之間只存在離子鍵,為離子化合物,故A錯誤;
B.氯化鉀中鉀離子和氯離子之間只存在離子鍵,為離子化合物,故B錯誤;
C.氮氣是單質不是化合物,故C錯誤;
D.水中氫原子和氧原子之間只存在共價鍵,為共價化合物,故D正確;
故選D.
點評:本題考查了共價化合物的判斷,明確離子化合物、共價化合物中存在的化學鍵即可解答,注意共價化合物中一定不含離子鍵,離子化合物中可能含有共價鍵,為易錯點.